عالم البيانات الاكتواري – التنبؤ بمخاطر الائتمان والتخلف عن السداد

الشركة: HALA Financing
الفريق: البيانات والذكاء التجاري
الموقع: الرياض، المملكة العربية السعودية
نوع التوظيف: دوام كامل

ملخص الدور

تبحث HALA Financing عن عالم بيانات اكتواري للانضمام إلى فريق البيانات لدعم تطوير محرك الائتمان لدينا وتحسين نماذج المخاطر وقدرات مراقبة المحفظة.

سيركز الدور على التنبؤ باحتمالية التخلف عن السداد وتحسين اتخاذ قرارات الائتمان وتعزيز تقسيم المخاطر وبناء نماذج مدفوعة بالبيانات تدعم النمو المسؤول في إقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة. المرشح المثالي يجمع بين التفكير الاكتواري ونمذجة مخاطر الائتمان والتعلم الآلي والحكم التجاري القوي.

المسؤوليات الرئيسية

نمذجة مخاطر الائتمان

• بناء والتحقق من صحة وتحسين النماذج الخاصة باحتمالية التخلف عن السداد وتسجيل الائتمان والقدرة على السداد والتنبؤ بالتأخر وتقسيم مخاطر العملاء.

• تحليل سلوك السداد التاريخي وفشل الدفعة الأولى واتجاهات التأخر ومنحنيات الإصدار وأنماط التخلف عن السداد.

• دعم تحسين محرك الائتمان في HALA Financing من خلال تحديد متغيرات تنبؤية أقوى وقواعد قرار أفضل.

• تطوير مؤشرات الإنذار المبكر للكشف عن العملاء المحتمل تأخرهم أو تخلفهم أو ضعف أدائهم.

تحليلات المحفظة

• مراقبة أداء المحفظة عبر المجموعات والقنوات وقطاعات العملاء ومنتجات القروض والمدة وحجم التذكرة وسلوك السداد.

• بناء لوحات معلومات وأطر تحليلية لتتبع جودة الموافقة وأداء الصرف ومعدلات التخلف ومعدلات التدحرج وأداء التحصيل ومخاطر المحفظة.

• إجراء تحليل السيناريوهات واختبارات الضغط لتقييم تأثير النمو والتسعير وسياسة الموافقة والتغييرات الاقتصادية الكلية على أداء المحفظة.

• دعم التقارير الإدارية لأداء الائتمان والتقارير الموجهة للمستثمرين ولجان المخاطر الداخلية.

علوم البيانات والتعلم الآلي

• استخدام التقنيات الإحصائية والتعلم الآلي لتحسين اتخاذ قرارات الائتمان والتنبؤ بالتخلف عن السداد.

• العمل مع مصادر البيانات المنظمة والبديلة، بما في ذلك بيانات المعاملات وسلوك التاجر والسجل السابق للسداد والنشاط التجاري والبيانات الخارجية حيث تتوفر.

• تصميم التجارب واختبارات البطل/المنافس لتقييم التغييرات في سياسة الائتمان.

• الشراكة مع فريق هندسة البيانات لتحسين جودة البيانات وتوفر الميزات ومراقبة النموذج والأتمتة.

الشراكة التجارية

• العمل بشكل وثيق مع فرق الائتمان والمخاطر والمنتج والتحصيل والمالية والأعمال لترجمة الأسئلة التجارية إلى حلول تحليلية.

• تقديم توصيات واضحة بشأن سياسة الائتمان وقواعد الموافقة وشهية المخاطر ونمو المحفظة.

• المساعدة في موازنة النمو والربحية والمخاطر من خلال تحويل رؤى البيانات إلى إجراءات عملية.

المؤهلات المطلوبة

• درجة البكالوريوس في العلوم الاكتوارية أو الإحصاء أو الرياضيات أو علوم البيانات أو علوم الحاسوب أو الهندسة أو المالية أو مجال كمي ذي صلة؛ يفضل درجة الماجستير.

• 3-6 سنوات من الخبرة في التحليلات الاكتوارية أو مخاطر الائتمان أو تحليلات الإقراض أو البنوك أو التكنولوجيا المالية أو التأمين أو النمذجة المالية.

• فهم قوي لاحتمالية التخلف عن السداد وتسجيل الائتمان ومخاطر المحفظة والتأخر وتوقع الخسائر وتحليل المجموعات والإصدارات.

• مهارات قوية في Python و SQL.

• خبرة في النمذجة الإحصائية والتعلم الآلي والانحدار ونماذج التصنيف وأشجار القرار والتعزيز المتدرج والتحقق من صحة النموذج ومراقبة الأداء.

• القدرة على ترجمة النتائج التحليلية المعقدة إلى توصيات تجارية بسيطة.

• مهارات اتصال قوية والقدرة على العمل مع أصحاب المصلحة التقنيين وغير التقنيين.

مقاييس النجاح الرئيسية

• تحسين دقة التنبؤ بالتخلف